Così come l’oscillatore stocastico, le medie mobili e l’indicatore ADX anche il CCI rientra nella cerchia degli indicatori tecnici più utilizzati nel mondo del trading. E’ l’acronimo di Commodity channel Index.

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Il Commodity Channel Index (CCI) è molto usato dai trader, visto che è semplice da utilizzare e chiaro da interpretare.

E’ stato ideato da Donald R. Lambert. L’idea che sta dietro all’oscillatore è che gli strumenti finanziari si muovano seguendo fasi cicliche, con massimi e minimi che si alternano ad intervalli periodici. Si ottiene dal rapporto di prezzo attuale di un asset con una media mobile di norma con periodo 14. Il rapporto è poi normalizzato utilizzando delle deviazioni medie.

Commodity channel Index (CCI)

Per calcolarlo sono necessari 4 passaggi:

  • Si calcola il typical price (TP)=(H+L+C)/3 con H=massimo L=minimo C=chiusura;
  • Viene poi calcolata la media mobile semplice a “n” periodi del typical price (SMATP);
  • Si determina la deviazione media. Prima si procede a determinare il valore assoluto della differenza tra la SMATP dell’ultimo periodo ed il typical price per ognuno degli “n” periodi passati. Successivamente si sommano tutti questi valori assoluti e si divide per “n”;
  • L’ultimo passo consiste nell’applicare questi valori calcolati e la costante (0.015) come indicato nella seguente formula:

CCI = (TP – SMATP) / (0,015 * devmedia)

Chiaramente tutti gli exchange che permettono di usare questo indicatore eseguono il calcolo del CCI in modo trasparente all’utente, pertanto non è necessario svolgere i conti ma bisogna saper leggere il grafico finale.

Il range di valori utili del CCI si trova nella regione tra -100 e +100. Il CCI quindi si muove al di sopra e al di sotto dello zero; la percentuale di valori dell’oscillatore compresi nell’intervallo -100/+100 dipenderà dal numero di periodi impostati: un CCI più corto sarà molto più volatile e conseguentemente avrà una più piccola percentuale di valori compresi in quell’intervallo; al contrario più periodi saranno presi in considerazione più alta sarà la percentuale di valori contenuti nell’intervallo.

Ci si trova in una zona di ipercomprato quando il CCI si spinge oltre +100 mentre l’ipervenduto si ha quando si va sotto -100.

Nell’immagine sotto si può osservare il CCI applicato al grafico BTC/USD degli ultimi giorni.

bitfinex-cci-bitcoin

E’ anche possibile considerare zone di ipercomprato/ipervenduto più ampie, ad esempio tra -200 e +200, per avere una precisione maggiore.

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