Così come l’oscillatore stocastico, le medie mobili e l’indicatore ADX anche Pivot Point e Parabolic Sar rientrano nella cerchia degli indicatori tecnici più utilizzati nel mondo del trading.

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Pivot Point

Uno dei trucchi operativi che i trader utilizzano per individuare i supporti e le resistenze consiste nel calcolare i pivot point.

I Pivot point sono definiti come segnali grafici che permettono di comprendere quelli che sono i movimenti che potrebbero influenzare i mercati. Di fatto sono dei livelli di supporto e resistenza, validi per la seduta successiva, calcolati impiegando delle formule matematiche. La loro introduzione si deve ad un floor trader di Chicago, Neil Weintraub e, successivamente da Charles Le Beau e David W. Lucas.

Essi determinano i punti di ingresso o di break out.

Per calcolarli sono necessari i seguenti dati:

  • Prezzo Massimo (H);
  • Prezzo Minimo (L);
  • Valore di Chiusura (C);
  • Il prezzo medio (Average Price = AP) si calcola con questa formula: AP = (H + L + C) / 3.

Calcolo dei Pivot Point:

1° Pivot di Supporto: S1 = (2 * AP) – H
1° Pivot di Resistenza: R1 = (2 * AP) – L
2° Pivot di Supporto: S2 = AP – (R1 – S1)
2° Pivot di Resistenza: R2 = (AP – S1) + R1
3° Pivot di Supporto: S3 = S2 – (Massimo – Minimo)
3° Pivot di Resistenza: R3 = R2 + (Massimo – Minimo)

S1, S2, S3 sono i tre supporti attesi mentre R1, R2, R3, le tre possibili resistenze. Quando i prezzi raggiungono uno dei livelli esso verrà considerato come un supporto (o resistenza) vero e proprio. Sono uno strumento che qualsiasi trader deve saper usare perché permettono di calcolare velocemente i livelli sui quali si registrano statisticamente le maggiori reazioni del mercato.

Parabolic Sar

Il Parabolic Stop and Reversal (SAR) è un indicatore che segnala in modo molto chiaro quello che è l’andamento di un trend di mercato. Viene utilizzato principalmente dai trader che vogliono limitare le perdite. Graficamente si presenta come una linea tratteggiata che segue l’asset al di sopra (oppure al di sotto) dei prezzi.

Se la linea si trova al di sopra dei prezzi, allora siamo in presenza di un trend ribassista. Al contrario se la linea si trova al di sotto dei prezzi allora ci troviamo in presenza di un trend rialzista o comunque di un movimento al rialzo dei prezzi.

parabolic sar

L’obiettivo di tale oscillatore è quello di individuare il punto di eventuale inversione del trend in corso. Questo punto è detto, appunto, SAR, ovvero – Stop and Revers Point – ed è calcolato con la seguente formula: SAR (domani) = SAR (P) + FA * (P – SAR(P)):

  1. SAR(P) = SAR del giorno precedente;
  2. FA = Fattore di accelerazione;
  3. P = Prezzo ritenuto significativo.

A differenza delle medie mobili, non è il prezzo che si sposta sopra o sotto la media, ma l’oscillatore stesso che, se si verificano determinate condizioni, si sposta al di sotto e al di sopra del prezzo, fornendo così dei segnali di compravendita.

Se in un certo momento i prezzi hanno toccato un nuovo minimo e sono poi risaliti, la posizione da assumere sul mercato sarà rialzista. Questo punto punto iniziale è detto SAR Initial Point – (SIP). Quest’ultimo sarà il prezzo più basso registrato durante una tendenza al ribasso e il prezzo più alto nel caso opposto.

La variabile forse più importante è il fattore di accelerazione della parabola, costituito da una progressione di numeri che va da 0.02 a 0.2 e poi rimane costante. L’incremento viene fatto ogni volta che il trend fa segnare un nuovo massimo o un nuovo minimo.

Nel momento in cui si assume una posizione il fattore di accelerazione vale 0.02 , esso aumenta di 0.02 al raggiungimento di un nuovo massimo (se ci si trova in una posizione di rialzo) o di un nuovo minimo (se ci si trova in una posizione di  ribasso). Nel caso in cui non vengano toccati nuovi livelli di massimo o di minimo si continua ad utilizzare l’ultimo fattore di accelerazione.

La validità dei segnali del sistema parabolico dipende in modo sostanziale dal tipo di mercato in cui si opera. In presenza di trend chiaramente orientati, l’efficacia di questo strumento aumenta notevolmente, in quanto i movimenti dei prezzi sono prolungati nel tempo e ampi. Durante le fasi di distribuzione o di accumulo, viceversa, la probabilità di falsi segnali è relativamente elevata.

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